اختبارات الضغط وسيناريوهات الصدمات: مدخل لبناء أنموذج لتأثير العوامل المالية في التنبؤ بالمخاطر المصرفية دراسة مقارنة لعينة من المصارف التجارية في العراق، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية للفترة 2011 – 2021

HOZAN TAHSEEN  TAQWEEQ; SAAD FADHEL  ABBAS

doi:10.26682/hjuod.2023.26.1.24

HOZAN TAHSEEN TAQWEEQ Dept. of Financial and Banking Sciences, College of Administration and Economics, University of Duhok, Kurdistan Region-Iraq
SAAD FADHEL ABBAS Dept. of Business Administration, College of Administration and Economics, University of Duhok, Kurdistan Region-Iraq

DOI: https://doi.org/10.26682/hjuod.2023.26.1.24

Keywords: اختبارات الضغط، سيناريوهات الصدمات، العوامل المالية، مخاطر السيولة، مخاطر رأس المال، مخاطر الائتمان

Abstract

هدف البحث إلى استخدام اختبار الضغط على عدد من العوامل المالية والمخاطر المصرفية ومن خلال تنفيذ سيناريوهات الصدمات مختلفة الشدة وذلك بالتطبيق على بيانات عينة من ثلاثة مصارف في العراق وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وللفترة من 2011 ولغاية 2021. وجاء البحث في محاولة لدراسة أسباب فشل المصارف التجارية من الانزلاق في الأزمات المالية، أو على الأقل فشل إدارة المخاطر في المصارف التجارية في التخفيف من آثار الأزمات المالية والصدمات من خلال بناء نماذج تنبؤيه تساعد في الكشف المبكر عنها، وتم استخدام اختبارات الضغط لتطبيق السيناريوهات المضادة والتي وضعت لأغراض البحث الحالي كما تم استخدام منهجية البيانات المقطعية (Panel data) لأغراض التحليل القياسي ومن ثم وضع نماذج للانحدار وذلك للتنبؤ بأثر العوامل المالية في تقدير المخاطر المصرفية.

وأشارت النتائج المستخلصة من البرامج الإحصائية (EXCEL)، (SPSS V.26)، (EViews V.12) إلى أن المصارف في العينة تعرضت لكل من مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان إلا أنها لم تتعرض لمخاطر رأس المال وبموجب السيناريوهات المعتمدة. أما أهم المقترحات فتمثلت بأن تسعى المصارف المبحوثة على تبني حالة التوازن بين استثمار الودائع وبين التوسع في الائتمان وتقديم القروض للتخفيف والتحوط من مستويات القروض المتعثرة لديها والتي كشفت اختبارات الضغط المتوسطة والمرتفعة الشدة إمكانية تعرض تلك المصارف لعدد من المخاطر

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ariccia, G.D.; Kadyrzhanova, D.; Minoiu, C. & Ratnovski, L. (2020). Bank lending in the knowledge economy, European Central Bank (ECB), Working Paper Series, No. 2429 / June.
Acharya, V.V. (2001). Is the international convergence of capital adequacy regulation desirable? Working paper No. 12, PP. 1-33, Mimeo.
Ammi, C., Bouheni, F. B., & Levy, A. (2016). Banking Governance, Performance and Risk-Taking: Conventional Banks Vs Islamic Banks, No. 1336723.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, 3rd ed., John Wiley & Sons Inc., New York, USA.
Barrios, V. E., & Blanco, J. M. (2003). The effectiveness of bank capital adequacy regulation: A theoretical and empirical approach. Journal of Banking & Finance, 27(10), PP.1935–1958.
Beccalli, E., Casu, B., & Girardone, C. (2009). Competition issues in European banking, Journal of Business Finance & Accounting, 33(1‐2), PP. 245-262.‏‏
Behera, S. H. and Raut, S. K. 2019. Bank Deposits: Underlying Dynamics, RBI Bulletin May, Reserve Bank of India.
Bonfim, D. & Kim, M. 2012. Liquidity risk in banking: is there herding?,
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents.
Borio, C., Drehmann, M., & Tsatsaronis, K. (2012). Stress-testing macro stress testing:does it live up to expectations?, Journal of Financial Stability, 12, PP.3-15.
Chavan, P. and Gambacorta. L. (2016). Bank lending and loan quality: the case of India, Bank of International Settlements (BIS), Working Papers No. 595.
El-Galiy, N. (2022). Macroeconomic Shocks and Credit Risk Stress Testing: Evidence from The Egyptian Banking Sector, Master's Thesis submitted to the Economic Department, Business School in the American University in Cairo.
Gallati, R.R. (2013). Risk Management and Capital Adequacy, McGraw-Hill Companies Inc., New York, USA.
Kliestik, T. (2013). Risk models based on capital structure of a company. In: Scientific Journal Forum Statisticum Slovacum, 9(6), PP. 78-83.
Konietschke, P.; Ongena, S.; and Marques, A. (2022). Stress tests and capital requirement disclosures: do they impact banks’ lending and risk-taking decisions?, European Central Bank (ECB), Working Paper Series, No. 2679 / July.
Kumar, M. & Yadav, G. (2013). Liquidity Risk Management in Bank: A Conceptual frame work, Journal of Management & Research, May, Volume 7, Issue 2/4.
Luengo, J., García, S., & Herrera, F. (2009). A study on the use of statistical tests for experimentation with neural networks: Analysis of parametric test conditions and non-parametric tests. Expert Systems with Applications, 36(4), 120 -131.‏
Lukas, M. and Jan, N. (2011). Application of Econometric Panel Data Model for Regional Competitiveness Evaluation of Selected EU 15 Countries, Journal of Competitiveness, Issue 4, PP. 23-38.
Oliver, A.M.; Ruano, S. & Fumas, V.S. (2013). Banks Equity Capital Frictions, Capital Ratios, and Interest Rates: Evidence from Spanish Banks, International Journal of Central Banking, March, Vol. 9, No. 1, PP. 183- 225.
Onder, S., Damar, B., & Hekimoglu, A. A. (2016). Macro Stress Testing and an Application on Turkish Banking Sector. Procedia Economics and Finance, 38, 17-37.
Pflueger, C., Siriwardane, E., & Sunderam, A. (2020). Financial market risk perceptions and the macroeconomy, The Quarterly Journal of Economics, 135(3), PP. 1443-1491.‏
Pickett, Christopher J. (2014). An Agent-Based Network Simulation Model for Comprehensive Stress Testing and Understanding Systemic Risk, Graduate Honors Theses, Submitted to William & Mary University, Paper No. 84.
- Quagliariello, M. (ed.). (2009) Stress Testing the Banking System: Methodologies and Applications, Cambridge University Press, London.
- Schuermann, T. (2014) Stress Testing Banks, International Journal of Forecasting, Vol. 30, Issue 3, PP. 717-728.
Skoglund, J. (2015). Financial Risk Management: Applications in market, credit, asset and liability management and firm wide risk, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. USA.
Spuchakova, E; Valaskova, K.; & Adamko, P. (2015). The Credit Risk and its Measurement, Hedging and Monitoring, International Conference on Applied Economics, ICOAE 2015, 2-4 July 2015, Kazan, Russia, Procedia Economics and Finance, 24 (675 – 681).
Stein, R. M. (2011). The role of stress testing in credit-risk management, Moody’s Research Labs, Working Paper No. 5-1, New York.
Stragiotte, F., 2017m Market and Funding Liquidity Stress Testing of the Luxembourg Banking Sector, BCL working papers 45, Central Bank of Luxembourg.
Van Den End, J. W. (2019). Liquidity Stress-Tester A model for stress-testing bank’s liquidity Risk, Bank of England, Working Papers, No. 131, February.
Vukovic, S. (2013). The stress test of the Montenegrin banking system with aggregated and bank-specific data, Master Thesis submitted to the Faculty of Economic, University of Lujbljana.